Привет, Хабр! Сегодня я хочу начать свой цикл статей по алготрейдингу.
Первым делом расскажу о самом простом индикаторе ожидаемой доходности ценной бумаги - дневное изменение цены.
Дневное изменение цены - это отношение цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня. Говоря простым языком, это процент, на который выросла или упала ценная бумага за 1 день.
Сам по себе этот индикатор не сильно полезен - он просто показывает дневное изменение цены. Но, вот, если мы накопим статистику за какой-либо период (например, за месяц), мы можем рассчитать медиану и, тем самым, попытаться предсказать ожидаемую прибыль за 1 день.
Перейдем к практике:
Для проведения расчетов нам понадобится:
-
Данные об изменениях цен (вполне сойдет API Мосбиржи)
-
Знание Python и его библиотек Pandas и Matplotlib
-
Трейдерская чуйка (уверен, если вы читаете эту статью, то она у вас есть)
Весь код я приведу в ноутбуке на google colab
Далее я буду рассказывать о дневном изменении стоимости ценных бумаг за период с 1 января 2021г. по 25 мая 2021г.
Для примера, возьмем акции компании Лукойл (тикер LKOH). Для них распределение дневного изменения цены выглядит следующим образом:
Для акций Лукойла за период с 1 января 2021 года по 25 мая 2021 года мы имеем медиану, равную 0,26%. Это означает, что если завтра не предвидится никаких хороших или плохих новостей, то мы можем ожидать рост стоимости акций на 0,26%
Для понимания разброса значений мы должны рассчитать нижнюю и верхнюю квантили.
|
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LKOH |
0.0026 |
-0.036 |
-0.026 |
-0.01 |
0.011 |
0.032 |
0.035 |
Рассчитав квантили q25 и q75 мы видим, что 50% всех значений дневного изменения цены лежат в диапазоне [-1%; 1,1%]. Т.е., согласно статистике, в 5 из 10 торговых сессиях, цена акции Лукойла упадет не более чем на -1% или вырастет не более чем на 1,1%.
Рассчитав квантили q005 и q995 мы видим, что 99% всех значений дневного изменения цены лежат в диапазоне [-3,6%; 3,5%]. Т.е., согласно статистике, почти во всех торговых сессиях, цена акции Лукойла упадет не более чем на -3,6% или вырастет не более чем на 3,5%.
Рассчитав квантили q05 и q95 мы видим, что 90% всех значений дневного изменения цены лежат в диапазоне [-2,6%; 3,2%]. Т.е., согласно статистике, в 9 из 10 торговых сессиях, цена акции Лукойла упадет не более чем на -2,6% или вырастет не более чем на 3,2%.
Визуализация этого распределения будет выглядеть следующим образом:
Следующим этапом является разделение данных на месячные периоды. В таком случае, основные квантили будут иметь следующие значения:
|
month |
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021-01-01 |
LKOH |
0.0032 |
-0.022 |
-0.029 |
-0.007 |
0.011 |
0.033 |
0.032 |
|
2021-02-01 |
LKOH |
0.0041 |
-0.027 |
-0.028 |
-0.010 |
0.014 |
0.027 |
0.027 |
|
2021-03-01 |
LKOH |
0.0029 |
-0.028 |
-0.027 |
-0.006 |
0.014 |
0.034 |
0.035 |
|
2021-04-01 |
LKOH |
-0.0005 |
-0.019 |
-0.019 |
-0.011 |
0.005 |
0.015 |
0.015 |
|
2021-05-01 |
LKOH |
0.0023 |
-0.022 |
-0.024 |
-0.013 |
0.016 |
0.027 |
0.022 |
Видим, что в апреле 2021г. медиана стала отрицательной, что намекает нам об открытии коротких позиций в этом месяце. Визуализировав эти цифры мы получим следующую картинку:
В следующей статье расскажу про индикатор "Полосы Боллинджера".
