Начнем писать трейдинг бота, который будет работать на криптобирже Binance. Бот должен уметь:
-
торговать самостоятельно, принося какой-то доход
-
должен быть удобен для создания и обкатывания различных стратегий торговли
-
тестировать стратегию на исторических данных
Пожалуй, начнем с архитектуры
У нас есть биржа Binance, у которой есть шикарное api. Поэтому архитектура могла бы выглядеть так:

Вызвать пару методов купи дешевле и продай дороже. Но задача для нас написать такого бота, при котором условный программист-трейдер сможет создавать и тестировать на прибыльность новые стратегии. Поэтому, необходимо отделить логику торговли от всего прочего. А также модулю логики должно быть все равно к какой бирже его подключили: к реальному API или к псевдо-API (для тестирования). С учетом всего этого получилась примерно вот такая архитектура:

Базу выбрал PostgreSQL. Тут нет никакого тайного умысла. Вы можете использовать любую.
В связи с тем, что каждый модуль стоит внимания, это все не поместится в одну статью. Поэтому я начинаю мини-сериал: "Пишем качественного трейд бота на JS". Поэтому подписывайтесь, устраивайтесь поудобней - начинаем
Сервис для логов
Простой класс, который принимает на вход префикс для логирования
и имеет два метода log
и error
. Эти
методы печатают лог с текущим временем и перфиксом:
class LoggerService { constructor(prefix) { this.logPrefix = prefix } log(...props) { console.log(new Date().toISOString().substr(0, 19), this.logPrefix, ...props) } error(...props) { console.error(new Date().toISOString().substr(0, 19), this.logPrefix, ...props) }}
Теперь подключим биржу
yarn add node-binance-api
Добавим класс BaseApiService. Сделаем в нем инициализацию
Binance SDK, а также применим сервис LoggerService. Учитывая мой
опыт с Binance могу сразу сказать, что в зависимости от торговой
пары мы должны слать цену и обьем с разным количеством знаков после
запятой. Все эти настройки для каждой пары можно взять, сделав
запрос futuresExchangeInfo()
. И написать методы для
получения количества знаков после запятой для цены
getAssetPricePrecision
и объема
getAssetQuantityPrecision
.
class BaseApiService { constructor({ client, secret }) { const { log, error } = new Logger('BaseApiService') this.log = log this.error = error this.api = new NodeBinanceApi().options({ APIKEY: client, APISECRET: secret, hedgeMode: true, }) this.exchangeInfo = {} } async init() { try { this.exchangeInfo = await this.api.futuresExchangeInfo() } catch (e) { this.error('init error', e) } } getAssetQuantityPrecision(symbol) { const { symbols = [] } = this.exchangeInfo const s = symbols.find(s => s.symbol === symbol) || { quantityPrecision: 3 } return s.quantityPrecision } getAssetPricePrecision(symbol) { const { symbols = [] } = this.exchangeInfo const s = symbols.find(s => s.symbol === symbol) || { pricePrecision: 2 } return s.pricePrecision }}
Дальше добавляем метод создания ордера, с учетом правильного количества знаков после запятой для цены и обьема:
async futuresOrder(side, symbol, qty, price, params={}) { try { qty = Number(qty).toFixed(this.getAssetQuantityPrecision(symbol)) price = Number(price).toFixed(this.getAssetPricePrecision(symbol)) if (!params.type) { params.type = ORDER.TYPE.MARKET } const res = await this.api.futuresOrder(side, symbol, qty, price || false, params) this.log('futuresOrder', res) return res } catch (e) { console.log('futuresOrder error', e) }}
Теперь бот умеет создавать ордера. Научим его слушать события из биржы для того, чтоб он мог отлавливать изменения статуса ордеров. Для этого создадим класс TradeService.
class TradeService { constructor({client, secret}) { const { log, error } = new LoggerService('TradeService') this.log = log this.error = error this.api = new NodeBinanceApi().options({ APIKEY: client, APISECRET: secret, hedgeMode: true, }) this.events = new EventEmitter() } marginCallCallback = (data) => this.log('marginCallCallback', data) accountUpdateCallback = (data) => this.log('accountUpdateCallback', data) orderUpdateCallback = (data) => this.emit(data) subscribedCallback = (data) => this.log('subscribedCallback', data) accountConfigUpdateCallback = (data) => this.log('accountConfigUpdateCallback', data) startListening() { this.api.websockets.userFutureData( this.marginCallCallback, this.accountUpdateCallback, this.orderUpdateCallback, this.subscribedCallback, this.accountConfigUpdateCallback, ) } subscribe(cb) { this.events.on('trade', cb) } emit = (data) => { this.events.emit('trade', data) }}
При помощи метода из SDK
this.api.websockets.userFutureData
подписываемся на
события из биржы. Самой главный колбек для нас
this.orderUpdateCallback
. Он вызывается каждый раз
когда меняется статус у ордера. Ловим это событие и прокидываем
через EventEmitter
тому, кто на это событие
подписался, используя метод subscribe
.
Перейдем к базе данных
Для чего она нужна? В базе будем хранить все ордера, а также всю историю торговли бота. Пользователей с их ключами к бирже и балансами. В последствии сможем считать сколько бот принес прибыли/убытка. Тут останавливаться долго не буду. Подключаю sequlize.
yarn add sequelize-cli -Dyarn add sequelizenpx sequelize-cli init
Добавим docker-compose.yml файл для локальной базы:
version: '3.1'services: db: image: 'postgres:12' restart: unless-stopped volumes: - ./volumes/postgresql/data:/var/lib/postgresql/data environment: POSTGRES_USER: root POSTGRES_PASSWORD: example POSTGRES_DB: bot ports: - 5432:5432 networks: - postgresnetworks: postgres: driver: bridge
А также добавляю миграции и модели. User
,
Order
Продолжение следует.
В следующей статье будем писать ядро, которое соединит все эти части и заставит бота торговать.