Данная статья, является продолжением вот этой: Анализ обезличенных сделок при торговле акциями
После публикации первой статьи, я получил достаточно большое число сообщений, с просьбой реализовать Прилипалу (табличку в Excel-е для анализа информации о обезличенных сделках) для торгового терминала Quik. Реализовал, но это не главное.
Скачать бесплатно можно вот здесь: https://КБС.Онлайн/soft.html
Лично мне и этого оказалось мало, реализовал и в графическом виде.
И этого оказалось мало. Сделал телеграмм-бота, который каждые 10 минут присылает свежие данные в этот телеграмм канал kbs.online (канал публичный, без рекламы, подписывайтесь на здоровье, только рекомендую выключить уведомления, лично меня отвлекает бряканье каждые 10 минут)
Ну и конечно, со временем пришло озарение (а иначе не было бы смысла писать эту статью).
На чем зарабатывает спекулянт (именно спекулянт, а не инвестор)? Правильно купил дешевле, продал дороже, ну или наоборот, Продал дороже, купил дешевле (да, так тоже можно). Главный вопрос в том: каким инструментом(акцией) торговать? Ликвидным (на который всегда есть спрос и предложение)? Не только, это скорей необходимое, но не достаточное условие. Представьте метафору: человек стоит на перроне железно-дорожного вокзала и наблюдает за тем, какой из поездов едет быстрее в нужном направлении. И запрыгивает в самый быстрый поезд. Также и на рынках для прожженного финансовыми кризисами спекулянта важна ликвидность и большая волатильность инструмента.
Но, не все так просто: на российском рынке практически нет ликвидных акций, которые на длительном промежутке времени (к примеру в течение года) ежедневно скачут на величину более 1%. С разными акциями волатильность происходит периодически в силу массы причин. Если расширить предыдущую метафору, то идеальный спекулянт, это пассажир который в стремлении к своей цели на каждой станции меняет поезда если скорость поезда вдруг замедлилась, он выскакивает на станции и прыгает в другой поезд, который мчится быстрее. Что произойдет, если спекулянт не успеет выскочить из замедляющегося поезда? Ага, он либо превратится в долгосрочного инвестора или получит убыток.
Так я пришел к идее мониторинга.
Цитата из wiki:
Мониторинг система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.
Что будет объектом мониторинга? Весь российский рынок. Ну и какой же параметр мы будем мониторить? Правильно изменение скорости сделок. Считаем среднюю скорость в минуту по каждому инструменту (количество сделок с начала торгового дня делим на число минут, прошедших с начала дня). Если текущая скорость (количество сделок за текущую минуту) вдвое превышает среднюю скорость данная позиция подсвечивается темно-желтым цветом, что будет сигналом для спекулянта, что по данной акции началось движение.
Вот описание и инструкция, как это реализуется в Квике
https://кбс.онлайн/notes.html
Что дальше:
1) Дальше планирую выгружать все крупные обезличенные сделки в базу данных и проводить анализ уже по крупным сделкам в рамках конкретной акции, причем не в течение дня, а например месяца. Если желающих будет много прикручу базу данных к телеграмм-боту ну или сделаю веб-интерфейс.
2) Не без помощи сообщества прихожу к выводу, что крупные сделки на рынке это по прежнему лишь вершина айсберга, а основание находится на срочном рынке. Поэтому дальнейшие усилия будут направлены на анализ и мониторинг срочного рынка.
