Конечно приведем стандартную диаграмму облака сгенерированных портфелей.
Понятно, что среди нагенерированных портфелей можно выделить по максимальному коэффициенту Шарпа наиболее оптимальный портфель и распределить сегодня по нему свои инвестиции.
Но вот гарантии, что этот портфель отработает с той же доходностью в будущем нет (нет уверенности в гомоскедастичности финансового ряда). Потому необходимы следующие эксперименты проверяющие и самое главное методы поиска моделей устраняющих эти проблемы. Но это уже в следующих работах.
