Полгода назад, летом 2020 года я написал скрипт поиска ликвидных облигаций на Мосбирже. Скрипт нужен для поиска облигаций, которые можно купить прямо сейчас с доходностью гораздо выше банковского вклада. Проценты по вкладам так и остаются на очень низких уровнях, а тут ещё и изменения в налоговом кодексе РФ подоспели.
В связи с этим решил изменить скрипт, убрав неактуальные данные о налоговых льготах, которые уже не работают в 2021 году и добавив возможность создавать облигационные лесенки. Под лесенкой имеется ввиду получение дохода как можно в большем числе месяцев, за счёт подбора облигаций с разными месяцами выплат.
Работа скрипта по поиску облигаций в
Visual Studio Code
Изменения в работе скрипта
1. Убраны неактуальные данные о налоговых льготах.
В 2020 году и ранее в налоговом кодексе РФ действовал п. 25 ст. 217, в соответствии с которым от НДФЛ освобождались проценты по государственным и муниципальным облигациям РФ. В результате чего при получении на брокерский счет, например, процентов по государственным облигациям ОФЗ со стороны брокера не удерживался никакой налог.
Однако с 1 января 2021 г. этот пункт прекратил своё действие. Поэтому с процентов по всем облигациям будет удерживаться НДФЛ. Кроме того, будет удерживаться НДФЛ и с процентов по любым корпоративным облигациям.
Ведь в 2020 году и ранее при соблюдении ряда условий можно было избежать уплаты НДФЛ с процентов по облигациям российских компаний. Для этого облигация должна была быть эмитирована уже после 1 января 2017 г. в рублях. Если по этой облигации проценты выплачивались в пределах порогового значения ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5%, то с этих выплат НДФЛ не удерживался. Однако с 01 января 2021 г. все эти нормы были убраны из Налогового кодекса.
В результате чего с начала 2021 года брокеры будут удерживать НДФЛ по ставке 13% с купонов по любым облигациям.
2. Изменен механизм фильтрации неликвидных вариантов.
Под неликвидными вариантами подразумеваются облигации, которые
выглядят привлекательными по доходности, но по ним нет покупок и
продаж на бирже. Невозможно купить безадресно - если никто на бирже
не подал заявку на продажу облигаций, то купить эту облигацию вы не
сможете. И в облигациях такое случается часто. Все удерживают и
никто не продаёт. Сейчас скрипт отсчитывает 15 дней от текущей даты
moment().subtract(15, 'days') и затем проверяет
обороты за каждый торговый день - соответствует ли цифра оборота
указанному пороговому значению. Если оборотов нет, то бумага в
выборку не попадает.
3. Добавлены сводные данные о месяцах, когда происходят выплаты.
Сводные данные о месяцах, в которых производятся выплаты, берутся из Графика выплаты купонов. Прошлые даты выплат в результаты не попадают:
coupondate = json.coupons.data[i][3]inFuture = new Date(coupondate) > new Date()if (inFuture == true) { couponDates.push(+coupondate .split("-")[1] ) console.log(`${getFunctionName()}. Купон для ${ID} выплачивается в месяц ${JSON.stringify(couponDates[couponDates.length - 1])} (строка ${couponDates.length}).`)}
И получается массив с цифрами будущих месяцев выплат. Далее эти цифры приводятся в текстовый вид и получается что-то вроде такой строки с месяцами:
--мар---июн---сен---дек
Одна строка не информативна, но когда подобные строки стоят друг под другом можно легко подобрать несколько вариантов, чтобы выплаты были в разные месяцы - это и есть начало облигационной лесенки:
--мар--май---авг----дек-фев--апр--июн---сен---дек
Как пользоваться?
Поиск ликвидных облигаций Мосбиржи под Windows
Для Windows доступен установщик Node.js в разделе загрузить официального сайта.
Скачиваем установщик для Windows и запускаем его. Кроме базовых компонентов, дополнительно ничего устанавливать не надо.
Далее скачиваем код скрипта с
гитхаба. После этого переходим в каталог
/SilverFir-Investment-Report-master/Node.js
Release/bond_search_v2/, где находятся скачанные файлы:
И запускаем файл first start.bat, который содержит
указание показать установленную текущую версию Node.js и установить
необходимые для запуска проекта зависимости node-fetch
и moment:
node -vpausenpm install node-fetch moment
После этого всё готово для запуска скрипта поиска облигаций. Для
этого запускаем файл start.bat:
Менее чем за минуту будет создан HTML файл с подпапке
searching_results с текущей датой в имени он и
содержит в себе найденные результаты.
Поиск ликвидных облигаций Мосбиржи под Linux
Если на вашем компьютере установлен Linux, скорее всего вы и
сами знаете как лучше сделать. Код скрипта доступен на гитхабе.
Перейдите в каталог
/SilverFir-Investment-Report-master/Node.js
Release/bond_search_v2/.
Проверьте что Node.js установлена:
$ node -v
Проверьте что пакетный менеджер npm для Node.js установлен:
$ npm -v
Установите зависимости (в данном случае это только node-fetch и moment):
$ npm install node-fetch moment
Запустите файл скрипта:
$ npm start
Примерно за минуту html файл будет создан:
fs.writeFileSync(path.resolve(__dirname, `./searching_results/bond_search_${moment().format('YYYY-MM-DD')}.html`), hmtl)
Поиск ликвидных облигаций Мосбиржи под macOS
Для macOS доступен установщик Node.js в разделе загрузить официального сайта.
Сам процесс похож на установку под Windows и Linux.
Настройка параметров поиска
Теперь пришла пора настроить именно те параметры которые актуальны для вас, а не те, которые указаны для примера в самом скрипте. Сделать это можно в файле index.js, со строки 45.
Редактируем цифры, запускаем скрипт заново и примерно за минуту выборка готова.
Предыдущие версии
Предыдущие версии скрипта, без изменений 2021 года, доступны в следующих видах:
Итоги
Скрипт помогает экономить время и находить облигации, которые устраивают по доходности и временному горизонту.
Выборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать вашему инвестиционному профилю фраза абсолютно верна, ведь сам скрипт просто инструмент решение о дальнейшей покупке конкретных найденных бумаг должен принимать уже человек после знакомства с эмитентом.
Скрипт работает только за счет API Московской биржи, с которой я никак не связан. Я использую ИСС Мосбиржи только в личных информационных интересах.
Автор: Михаил Шардин,
4 января 2021 г.
