Внимание! Если данная статья наберет 1000 положительных голосов, то я организую хакатон по алготрейдингу с ценными призами.
Предыдущая статья о "Расчете дневного изменения цены"
Когда я писал прошлую статью (она была первой из цикла) я не
предполагал, что читатели разделятся на 2 категории:
1. Те, кто верят, что в алготрейдинг
2. Те, кто верят, что я шарлатан
Для обоих групп я напоминаю, что цель алготрейдинга -
это увеличить вероятность получить прибыль от сделки
Или же, как говорят в "теории игр" - сделать математическое
ожидание от игры положительным
Поэтому, предлагаю аудитории договориться о
следующем:
1. Если ваш комментарий несет научный смысл, то пишите его под
постом в Хабре.
2. Если ваш комментарий несет дискуссионный посыл, то прошу
задавать его в специально созданном канале в телеге:
Собственно, здесь я перехожу к сути данной статьи.
SMA (Simple Moving Average, Скользящее среднее)
- индикатор, основанный на подсчете среднего значения цены закрытия
ценной бумаги.
Для тех, кто не знает что такое SMA, приведу алгоритм его
подсчета:
1. Взять цену закрытия "close" ценной бумаги за период от t1 до t2
и отсортировать ее от t1 к t2.
2. Взять таймфрейм из первых N значений цены close.
3. Посчитать среднее арифметическое значение таймфрейма (simple
average).
4. Сдвинуть таймфрейм вперед на одно значение (происходит moving) и
выполнить пункт 3
5. Пункт 4 проводить до тех пор, пока таймфрейм не дойдет до точки
t2
Отрисуем график SMA (N=20) для цены close акций Северсталь (тикер CHMF) за 27 мая 2021г.:
По графику видно, что SMA является сглаженной версией цены Close с временным лагом в 20 периодов.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
В 1980х годах Джон Боллинджер предложил
рассчитывать не только SMA, но и STD (standart deviation,
среднеквадратическое отклонение). Таким образом, мы будем видеть не
только график изменения средней цены, но и ее волатильность.
Обычно, значения std устанавливают равным 2. В таком случае, с
вероятностью в 95% следующее значение цены close будет лежать
внутри полосы Боллинджера и только в 5% случаях оно будет выходить
из этой полосы.
В тех местах, где цена close близка к нижней грани полосы
Боллинджера, стоимость акций считается низкой. И, наоборот, если
цена close близка к верхней грани полосы Боллинджера, стоимость
акций считается высокой.
И тут у трейдера срабатывает чуйка: покупаем на низах, продаем на
хаях (никак не наоборот).
Весь код с использованием полос Боллинджера привел на Google Colab. Данная стратегия принесла +1,7% за 1 день (но это не точно).
В следующей статье поговорим об RSI
